پاورپوینت قراردادهای تاخت با بررسی انواع قراردادهای تاخت و معاملات تاخت

محتوای این فایل شامل محتوای این پست دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک رضا راعی و علی سعیدی می باشد.

پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک رضا راعی و علی سعیدی:

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل محتوای این پست دانلود باکیفیت ترین پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک رضا راعی، علی سعیدی (قراردادهای تاخت swap contracts با بررسی انواع قراردادهای تاخت و معاملات تاخت) می باشد که با فرمت ppt در ۲۲ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

پاورپوینت قراردادهای تاخت با بررسی انواع قراردادهای تاخت و معاملات تاخت

فهرست مطالب پاورپوینت :

انواع قراردادهای تاخت

تاریخچه معاملات تاخت

ساز و کار معاملات تاخت

تاخت نرخ سود

تبدیل نرخ شناور به ثابت روی دارایی ها

تاخت نرخ سود استاندارد

تاخت نرخ سود غیراستاندارد

تاخت حاشیه ای

تاخت آتی

تاخت نرخ ارز

تاخت کالا

تاخت مالکیت

تاخت اعتباری

تاخت با بازدهی کامل

تاخت نکول یا تاخت اعتباری خالص

قیمت گذاری قرارداد تاخت

بخشی از متن پاورپوینت:

محتوای اسلاید ۴

قرارداد تاخت Swap Contracts

ابزار مدیریت ریسک

طراحی اولیه: ۱۹۷۹ در لندن

در قرارداد تاخت: مجموعه‌ای از جریان‌های نقدی با نرخ ثابت و مجموعه‌ای از جریان‌های نقدی با نرخ شناور (Floating Rate)  با یکدیگر تاخت زده می‌شوند.

برخی جریان‌های نقدی ثابت دوست دارند.

و برخی با قبول ریسک، جریان نقدی شناور را برمی‌گزیند.

ترکیبات قرارداد تاخت بسیار متنوع هستند.

محتوای اسلاید ۱۴

تاخت آتی Forward- start swaps

تاریخ موثر یک یا دو روز بعد از انعقاد قرارداد نیست بلکه ممکن است یک هفته تا یک ماه یا زمان مشخص در آینده باشد و ریسک آتی تغییرات سود برای دوره‌های مختلف پوشش داده می‌شود.

تاخت خارج از بازار (Off-Market Swaps): شرایطی متفاوت از قرارداد تاخت استاندارد دارد.

تاخت متفاوت (Diff Swaps/ Quanta Swaps): یکی از طرفین بر اساس یک ارز و دیگری براساس ارز متفاوت متعهد به پرداخت است و یکی از طرفین با پرداخت یا کسر حاشیه‌ای تعهد خود را ایفا می‌کند.

تاخت با کوپن صفر (Zero Coupon Swaps): به جای پرداخت‌ها با نرخ ثابت، تنها یک پرداخت انجام می‌شود، چه در ابتدای قرارداد و چه در زمان سررسید.